Robust Kalman filter and smoother for errors-in-variables model with observation outliers based on Least-Trimmed-Squares
In this paper, we propose a robust Kalman filter and smoother for the errors-in-variables (EIV) state space model subject to observation noise with outliers. We introduce the EIV problem with outliers and then we present the Least-Trimmed-Squares (LTS) estimator which is highly robust estimator to d...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | article |
| منشور في: |
2020
|
| الوصول للمادة أونلاين: | https://eprints.kfupm.edu.sa/id/eprint/1460/1/d3_s13_p4_1569048499.pdf |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|