Autocorrelation of the trade process
This study investigates how duration-based trading intensity modifies the first-order autocorrelation and the transitory variance of the trade process. Because prices are conditional expected values, a structural model in which the trade duration represents the rate at which prices incorporate new i...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | article |
| منشور في: |
2010
|
| الوصول للمادة أونلاين: | http://hdl.handle.net/10725/4944 http://dx.doi.org/10.1016/j.qref.2010.03.007 http://libraries.lau.edu.lb/research/laur/terms-of-use/articles.php http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S106297691000027X |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|