The Predictive Power of Oil and Commodity Prices for Equity Markets
Using a seven-variable Vector Autoregressive (VAR) model and a rolling window approach, this paper investigates causality between oil price changes and the aggregate stock market returns of France, Italy, Saudi Arabia and the United Arab Emirates. We provide strong empirical evidence that oil price...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | , |
| التنسيق: | bookPart |
| منشور في: |
2018
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://hdl.handle.net/10725/18035 https://doi.org/10.1142/9789811210242_0003 http://libraries.lau.edu.lb/research/laur/terms-of-use/articles.php https://econpapers.repec.org/paper/pramprapa/116055.htm |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|