A heuristic Kalman filter for a class of nonlinear systems
One of the basic assumptions involved in the "optimality" of the Kalman filter theory is that the system under consideration must be linear. If the model is nonlinear, a linearization procedure is usually performed in deriving the filtering equations. This approach requires the nonlinear s...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | Saab, Samer S. (author) |
|---|---|
| التنسيق: | article |
| منشور في: |
2004
|
| الوصول للمادة أونلاين: | http://hdl.handle.net/10725/11179 http://dx.doi.org/10.1109/TAC.2004.838485 http://libraries.lau.edu.lb/research/laur/terms-of-use/articles.php https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1369403 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Sensitivity of discrete-time Kalman filter to statistical modeling errors
حسب: Saab, Samer S.
منشور في: (1999) -
Discrete-time Kalman filter under incorrect noise covariances
حسب: Saab, Samer S.
منشور في: (1995) -
Kalman Particle Filter
حسب: unknown
منشور في: (2020) -
Kalman Particle Filters
حسب: unknown
منشور في: (2020) -
Weather Prediction with a Nonlinear State Space Model and the Ensemble Kalman Filter
حسب: unknown
منشور في: (2020)