The nonlinear and negative tail dependence and risk spillovers between foreign exchange and stock markets in emerging economies
Using half-rotated technology of copula, this study proposes a generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) copula quantile regression (CQR) model to describe the asymmetric negative and nonlinear tail dependence between foreign exchange rates (FX) and stock markets. Based on da...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | , |
| التنسيق: | article |
| منشور في: |
2022
|
| الوصول للمادة أونلاين: | http://hdl.handle.net/10725/14855 https://doi.org/10.1016/j.intfin.2022.101712 http://libraries.lau.edu.lb/research/laur/terms-of-use/articles.php https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042443122001846 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
كن أول من يترك تعليقا!