Valuation of commodity option prices under a regime-switching model with stochastic convenience yield: Model calibration using flower pollination optimization algorithm
<p>This research work seeks to construct a model for commodity spot prices by incorporating the concept of stochastic convenience yield within a Markov-switching framework. The model presented in this paper applies the Gibson-Schwartz commodity model under the risk-neutral measure, enabling re...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | , , , |
| منشور في: |
2025
|
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|