The impact of Twitter-based sentiment on US sectoral returns
<p dir="ltr">This paper scrutinizes the effect of Twitter-based sentiment on US sectoral returns using data from between 21 June 2010 and 13 April 2020. We apply causality in quantiles as a non-parametric measure, followed by a rolling window wavelet correlation. The former measures...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | , , |
| منشور في: |
2023
|
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|