Penalized Sparse Covariance Regression with High Dimensional Covariates
<p>Covariance regression offers an effective way to model the large covariance matrix with the auxiliary similarity matrices. In this work, we propose a sparse covariance regression (SCR) approach to handle the potentially high-dimensional predictors (i.e., similarity matrices). Specifically,...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | , , , , |
| منشور في: |
2024
|
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
كن أول من يترك تعليقا!