The Boyle–Romberg trinomial tree, a highly efficient method for double barrier option pricing
Oscillations in option price convergence have long been a problematic aspect of tree methods, inhibiting the use of repeated Richardson extrapolation that could otherwise greatly accelerate convergence, a feature integral to some of the most efficient modern methods. These oscillations are typically...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | article |
| منشور في: |
2024
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/11073/25535 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|