Exercisability Randomization of the American Option
The valuation of American options is an optimal stopping time problem which typically leads to a free boundary problem. We introduce here the randomization of the exercisability of the option. This method considerably simplifies the problematic by transforming the free boundary problem into an evolu...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | Leduc, Guillaume (author) |
|---|---|
| التنسيق: | article |
| منشور في: |
2008
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://hdl.handle.net/11073/16670 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Convergence Speed of Bermudan, Randomized Bermudan, and Canadian Options
حسب: Leduc, Guillaume
منشور في: (2025) -
Option convergence rate with geometric random walks approximations
حسب: Leduc, Guillaume
منشور في: (2016) -
Joshi’s Split Tree for Option Pricing
حسب: Leduc, Guillaume
منشور في: (2020) -
Isoperimetric properties of condenser capacity
حسب: Mohamed M.S., Nasser
منشور في: (2021) -
Recovering time-dependent diffusion coefficients in a nonautonomous parabolic equation from energy measurements
حسب: Mola, Gianluca
منشور في: (2022)