Time-varying volatility model equipped with regime switching factor: valuation of option price written on energy futures
This paper explores the calculation of European option prices on energy futures using a time-varying volatility model enhanced by a regime switching factor. We develop a semi-analytical method to determine the price of European options on these energy futures, involving the derivation of the charact...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | , |
| التنسيق: | article |
| منشور في: |
2025
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/11073/33301 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
كن أول من يترك تعليقا!