The impact of Twitter-based sentiment on US sectoral returns
This paper scrutinizes the effect of Twitter-based sentiment on US sectoral returns using data from between 21 June 2010 and 13 April 2020. We apply causality in quantiles as a non-parametric measure, followed by a rolling window wavelet correlation. The former measures the manifestation of causalit...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | , , |
| التنسيق: | article |
| منشور في: |
2022
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://dx.doi.org/10.1016/j.najef.2022.101847 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1062940822001826 http://hdl.handle.net/10576/47355 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|