On the Dynamics of Volatility Transmission: An Empirical Investigation on G-8 Countries
This paper investigates the volatility transmission in the financial markets of G-8 countries by using the VAREGARCH techniques. From the empirical analyses, it shows that volatility transmissions are present between the G-8 countries during the period from 1995 to 2007. The analyses indicate that t...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | , |
| منشور في: |
2013
|
| الوصول للمادة أونلاين: | https://dspace.auk.edu.kw/handle/11675/7612 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|