Optimal Portfolio Allocation among REITs, Stocks, and Long-term Bonds: An Empirical Analysis of U.S. Financial Markets”
Using mean-variance utility function analysis with various degrees of risk aversion, this research examines the impact of Real Estate Investment Trusts (REITs) in creating optimal portfolios. It also examines and develops a sensitivity analysis for differential risk premiums in REIT stocks and the e...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | , , |
| منشور في: |
2014
|
| الوصول للمادة أونلاين: | https://dspace.auk.edu.kw/handle/11675/7642 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|