A Stochastic Chartist–Fundamentalist Model with Time Delays
A stochastic chartist–fundamentalist model of speculative asset dynamics in financial markets is developed. The model is represented by a stochastic delay-differential equation (SDDE). The SDDE is then solved using approximation and numerical Monte Carlo methods. The results show that for large time...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | article |
| منشور في: |
2012
|
| الوصول للمادة أونلاين: | http://hdl.handle.net/10725/3527 http://dx.doi.org/10.1007/s10614-012-9329-8 http://link.springer.com/article/10.1007/s10614-012-9329-8 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|