Why is CVaR superior to VaR? (c2009)
Includes bibliographical references (l. 80-82).
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | Dalleh, Nivine (author) |
|---|---|
| التنسيق: | masterThesis |
| منشور في: |
2009
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://hdl.handle.net/10725/881 https://doi.org/10.26756/th.2009.47 http://libraries.lau.edu.lb/research/laur/terms-of-use/thesis.php |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Portfolio Selection Problem Using CVaR Risk Measures Equipped with DEA, PSO, and ICA Algorithms
حسب: Abdelouahed Hamdi (14158899)
منشور في: (2022) -
Re-evaluating the risk costing agenda in PPP projects
حسب: Almarri, Khalid
منشور في: (2020) -
An analysis of important market risk that international bank face
حسب: Shaara, Mohamed Ahmed Abou
منشور في: (2017) -
Emerging financial risks from climate changes on building assets in the UK
حسب: Alzahrani, Abdullah
منشور في: (2018) -
A study of Risk Management in the United Arab Emirates Banking Industry
حسب: Al Hussiny, Shaima
منشور في: (2010)