The role of trading intensity estimating the implicit bid–ask spread and determining transitory effects
In this paper, we investigate the information content of trading intensity applying the Madhavan, Richardson and Roomans (1997) structural model to express trading intensity as trading momentum in duration and volume. Using both transactions and intraday data from the Helsinki Stock Exchange Limit O...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | article |
| منشور في: |
2011
|
| الوصول للمادة أونلاين: | http://hdl.handle.net/10725/4945 http://dx.doi.org/10.1016/j.irfa.2011.06.002 http://libraries.lau.edu.lb/research/laur/terms-of-use/articles.php http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521911000639?np=y |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
كن أول من يترك تعليقا!