Option pricing during post-crash relaxation times
This paper presents a model for option pricing in markets that experience financial crashes. The stochastic differential equation (SDE) of stock price dynamics is coupled to a post-crash market index. The resultant SDE is shown to have stock price and time dependent volatility. The partial different...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | article |
| منشور في: |
2007
|
| الوصول للمادة أونلاين: | http://hdl.handle.net/10725/3531 http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2007.02.082 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437107001847 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|