Portfolio Selection Problem Using CVaR Risk Measures Equipped with DEA, PSO, and ICA Algorithms
<div><p>Investors always pay attention to the two factors of return and risk in portfolio optimization. There are different metrics for the calculation of the risk factor, among which the most important one is the Conditional Value at Risk (CVaR). On the other hand, Data Envelopment Anal...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | , , |
| منشور في: |
2022
|
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|