Context-dependent responses to geopolitical risk in Middle Eastern and African stock markets: An asymmetric volatility spillover study
<p>This paper examines the asymmetric volatility spillover impact of geopolitical risk on stock market returns across six Middle Eastern and African (MEA) economies: Egypt, Israel, Saudi Arabia, Tunisia, Turkey, and South Africa. Using the asymmetric MGARCH (Multivariate GARCH) model of BEKK (...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| منشور في: |
2024
|
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|