Linear-Cost Vecchia Approximation of Multivariate Normal Probabilities
<p>Multivariate normal (MVN) probabilities arise in myriad applications, but they are analytically intractable and need to be evaluated via Monte Carlo-based numerical integration. For the state-of-the-art minimax exponential tilting (MET) method, we show that the complexity of each of its com...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| منشور في: |
2025
|
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|